ガンマ | Gamma

参照する株価や為替レートが1ユニット(例えば1%)変動した場合の、資産価格のデルタの変化。

ある時点でデルタニュートラルなポジションを構築した場合でも、参照価格が変動することで資産のデルタが変化し価格変動リスクが発生する。

ガンマはこの変化を表したもので、参照価格が変動した際に必要となるポジション調整の量を表す。

* 債券やデリバティブに関して使われる単語の一般的な解説をしています。文脈が変われば別の意味を持つ場合もあるのでご注意ください。

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