レンジ・アクルーアル債 | Range Accrual

コリドー債とも呼ばれる。

対象資産の価格を毎日参照し、それが一定のレンジ内に決定された日数の割合に応じて利払いが行われる。

例えば、基準利率が年率1%、レンジが「1% <= 6ヵ月物円LIBOR <= 2%」で、対象期間のうちちょうど半分の日数において円LIBORがレンジ内に決定された場合、年率0.5%となる。

* 債券やデリバティブに関して使われる単語の一般的な解説をしています。文脈が変われば別の意味を持つ場合もあるのでご注意ください。

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