ボマ | Vomma

ボルガ(Volga)、ベガガンマなどとも呼ばれる。

参照する株価や為替レートのボラティリティが1ユニット(例えば1%)変動した場合の、資産価格のベガの変化。

ある時点でベガニュートラルなポジションを構築した場合でも、参照価格のボラティリティが変動することで資産のベガが変化しボラティリティリスクが発生する。

ボマはこの変化を表したもので、参照価格が変動した際に必要となるポジション調整の量を表す。

* 債券やデリバティブに関して使われる単語の一般的な解説をしています。文脈が変われば別の意味を持つ場合もあるのでご注意ください。

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