ポートフォリオの評価指標

あなたのポートフォリオの健全性を計るため、PFOLIOでは主に下記の評価指数を提供しています。(一部は今後実装予定)

収益指標

ポートフォリオの収益性をモニターします。 平均クーポンや直利が高いと期間収入が高く、最終利回りが上がると満期までの期待総収入が高いポートフォリオとなります。

平均クーポン 額面に対する表面利率の加重平均。
平均直利 債券価格に対するクーポン収入の加重平均。
平均最終利回り 債券の利回りの加重平均。
シャープレシオ 期待リターンとリスクの比

リスク指標

流動性・為替以外のリスク指標で、主に市場リスクと信用リスクを中心にモニターします。

平均残存期間 残存期間が長いほど価格変動が大きい傾向があります。
平均デュレーション 各銘柄のデュレーションを現在価値で加重平均したもので、ポートフォリオの金利感応度を表します。
平均コンベキシティ 金利の変動に対するデュレーションの変化の加重平均。
銘柄構成 発行者の信用リスクが分散されているか。および信用格付けの構成。
国構成 カントリーリスクの分散をモニターします。

為替リスク

個別の為替に対するリスク量です。

通貨構成 各通貨の構成を見て、特定通貨への集中をモニター
為替リスク 通貨リスクの合計。ポートフォリオではボラティリティの加重平均で表しています。
為替損益 現在の為替損益。
ブレークイーブン為替 受け取るクーポンを考慮したうえでの為替の損益分岐点。

流動性指標

ポートフォリオの流動性(現金化・資産の構成変更の難易度)をモニターします

満期構成 短期および中期的な資金の必要性に対応した残存期間の構成となっているか。
現金および流動性のある債券残高 現金・普通預金や、証券会社などによって継続的に中途買取価格が提示されている銘柄の割合。

最新の販売情報は「債券投資のポートフォリオ」で