短期金利の種類

低い信用リスクと高い流動性を担保した市場の実勢金利が通貨ごとに設定されます。

LIBOR(ロンドン銀行間貸出金利)

LIBORは「London Interbank Offered Rate」の略で、マーケットの短期金利の主な指標として使われます。

LIBORの計算にあたっては、あらかじめ各通貨ごとに「リファレンスバンク」と呼ばれる取引量・信用力の高い世界中の金融機関が選ばれます。例えば2016年2月時点では、米ドルLIBORのレファレンスには欧米の金融機関のほか、日本からは東京三菱UFJ銀行と三井住友銀行が選ばれています。

これらのレファレンスバンクは各ロンドン営業日の午前11時における貸出金利を報告し、集計値(最高・最低値を除いた後の平均値)が発表されています。

LIBORを主な金利指標として使うのは日本円、米ドル、英ポンド、スイスフランなどです。ユーロLIBORも公表されていますが、主に後述のEURIBORが使用されています。

ICE LIBOR ホームページ  https://www.theice.com/iba/libor

EURIBOR(欧州銀行間貸出金利)

EURIBORは「Euro Interbank Offered Rate」の略で、基本的にはLIBORと同じような意味を持ちますが、EBF(欧州銀行連合会)によって運営され、主に欧州内から選ばれたリファレンスバンクの数値を元に、中央ヨーロッパ時間午前11時に発表されます。ユーロの主な金利指標として使われます。

http://www.ebf-fbe.eu/

その他銀行間金利

上記2指標のほかにも、南アフリカランドのJIBAR(ヨハネスブルグ銀行間取引金利)のように流動性の高いローカル市場の指標が使われている場合があります。

短期債務利回り

信用力の高い債務の実勢利回りを金利指標として使います。

豪ドル
BBSW(Bank Bill Swap Interest Rate)と呼ばれるオーストラリア内で信用力の高い銀行が発行する手形の平均利回り
カナダドル
CDOR(Canadian Dealer Offered Rate)と呼ばれるカナダ内に本支店を持つ信用力の高い金融機関が発行する手形の平均利回り

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