債券投資のポートフォリオ
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債券・デリバティブの用語集
債券・デリバティブの用語集
CMS
長期金利の指標としてスワップレートを参照する決定方法
CMSオプション
スワップレートをアンダーライイングとするオプション契約
CMSスプレッド
異なる満期のスワップレートの差、またはそれに連動した商品
アウト・オブ・ザ・マネー
通常はアウト・オブ・ザ・マネー・スポットを指し、オプションを現時点のスポット価格で行使した場合に支払が発生しない状態
アット・ザ・マネー
通常はアット・ザ・マネー・スポットを指し、現時点のスポット価格が行使価格と同じ状態
アップ・アンド・アウト
バリア・オプションの1つで、参照期間内に、参照価格があらかじめ定められた価格を一度でも上回ることで消滅するエキゾチック・オプション
アメリカン・オプション
オプション保持者が、行使期限までの好きなタイミングで権利を行使できるオプションです
アンダー・パー
発行価格や時価評価が100%を下回る債券
アービトラージ・フリー
金融工学の基本となるコンセプト
イントリンシック・バリュー
本質的価値、本源的価値とも呼ばれる
インプライド・ボラティリティ
マーケットで取引されているオプションの価格から逆算されたボラティリティ
イン・ザ・マネー
通常はイン・ザ・マネー・スポットを指し、オプションを現時点のスポット価格で行使した場合に支払が発生する状態
オーバー・パー
発行価格や時価評価が100%を上回る債券
ガンマ
参照する株価や為替レートが1ユニット(例えば1%)変動した場合の、資産価格のデルタの変化
キャップレット
単一の短期金利(主にLIBORなど)を対象にしたコールオプション
キャップ・オプション
金利オプションの1つで、対象期間内に定期的に短期金利を参照し、金利がストライクを上回る場合に支払いが発生する
キャリー・トレード
低金利の通貨を調達し、高金利の通貨や外貨建て資産を購入する投資戦略
クリーン価格
債券価格の表記方法で、経過利息を含めない価格
クーポン
債券の利息のこと
グリーク
対象資産のマーケットリスクを様々な指標で数値化したもの
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